基于概率權(quán)重逆映射的直接抽樣法與應用

摘要： 文章基于經(jīng)濟金融研究中涉及的模擬預測分析需求,提出了按無解析分布生成隨機數(shù)的基于概率權(quán)重逆映射方法,其本質(zhì)是直接抽樣法原理的一種應用。優(yōu)點是使得模擬預測分析中隨機數(shù)生成脫離了對可解析函數(shù)形式及參數(shù)估計的依賴,實現(xiàn)了按照任意無解析分布生成隨機數(shù)進行數(shù)值模擬分析,改進了既往隨機數(shù)生成方法的運算效率。通過對尖峰長尾分布示例的模擬測試,一萬次迭代就可以達到方差僅為1.7578×10-5的精度。通過其在資產(chǎn)證券化設計中的應用,說明了該方法與非參數(shù)核密度估計方法互相依賴。 （共5頁）