保險公司不動產(chǎn)最優(yōu)投資策略研究

摘要： 本文研究了保險公司投資不動產(chǎn)時的最優(yōu)投資策略問題。
本文假設(shè)保險公司的風險過程為經(jīng)典Cramer-Lundeberg模型。
保險公司可把資金投資于現(xiàn)金市場和兩個風險市場,分別為債券、股票和不動產(chǎn)。
在賣空、借貸限制下,基于均值—方差模型,應用輔助隨機二次線性問題求解方法,得到最優(yōu)投資策略和有效邊界。