基于VaR的科技保險風險補償問題研究

摘要： VaR(Value at Risk)是金融企業(yè)進行全面風險管理的有效工具,是保險公司 “ 償二代(C-ROSS) “ 量化資本要求采用的方法。
本文利用VaR工具,在委托代理框架下,研究了科技保險風險補償合同問題,闡述了科技保險風險補償的理論依據。
在對稱信息與非對稱信息情形下,獲得了風險補償合同的閉式解。