含時間周期項(xiàng)的離散灰色DGM(1,1,T)模型及其應(yīng)用

摘要： 針對系統(tǒng)行為序列的周期性波動特征,將三角函數(shù)引入離散灰色預(yù)測模型,提出含時間周期項(xiàng)的離散灰色DGM(1,1,T)模型,其還原公式可表示為三角函數(shù)和指數(shù)函數(shù)的耦合形式,從而表明該模型適用于既存在周期性又具有趨勢性的復(fù)合型序列.基于最小二乘思想,將DGM(1,1,T)模型的參數(shù)估計(jì)轉(zhuǎn)化為非線性優(yōu)化問題,并提出PSO-LM混合算法進(jìn)行數(shù)值求解;通過數(shù)值實(shí)驗(yàn)對模型的適用范圍和參數(shù)估計(jì)方...