投資-超額索賠再保險下破產(chǎn)概率的最小化

摘要： 針對一類帶投資-超額索賠再保險的風險模型,考慮保險公司的破產(chǎn)問題.以公司盈余達到某個下界定義破產(chǎn),將破產(chǎn)概率作為值函數(shù),針對擴散漸近模型,建立了最優(yōu)值函數(shù)的Hamilton-Jacob-Bellman(HJB)方程,通過區(qū)分控制區(qū)域,分別進行求解,得到了對應的最優(yōu)投資和最優(yōu)再保險策略,并給出了最優(yōu)值函數(shù)的顯示解.