模糊厭惡下最小Drawdown概率的最優(yōu)投資再保險策略

摘要： 該文考慮了模糊厭惡下保險公司的最優(yōu)投資和再保險問題,得到了保險市場和金融市場均存在模糊厭惡時,保險公司盈余的最小drawdown概率及其最優(yōu)魯棒投資和再保險策略的解析解.通過數(shù)值分析得出一些重要參數(shù)對值函數(shù)的影響.