DC型養(yǎng)老基金在多維相依風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)中的最優(yōu)配置
工程數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)
頁(yè)數(shù)： 19 2021-12-15
摘要： 考慮了繳費(fèi)確定型養(yǎng)老基金在參與者退休前累積階段的最優(yōu)資產(chǎn)配置問(wèn)題。
假定金融市場(chǎng)中多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的價(jià)格由于遭受市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的沖擊而產(chǎn)生共同的跳躍現(xiàn)象，因而用相依跳擴(kuò)散模型來(lái)刻畫(huà)，并假定參與者退休前的收入過(guò)程也滿足一個(gè)跳擴(kuò)散過(guò)程。 （共19頁(yè)）
APP 