基于多標(biāo)度分形理論的金融資產(chǎn)收益非對(duì)稱性測(cè)度方法研究

摘要： 本文基于多標(biāo)度分形理論,提出了一種新的更適用于實(shí)際金融資產(chǎn)收益數(shù)據(jù)的非對(duì)稱性測(cè)度方法:兩階段非對(duì)稱性檢驗(yàn)法,并運(yùn)用Monte Carlo模擬考察了其與傳統(tǒng)的偏度系數(shù)檢驗(yàn)法的非對(duì)稱性判定結(jié)論差異。實(shí)證結(jié)果表明,總體來(lái)講,本文提出的兩階段非對(duì)稱性檢驗(yàn)法在常用檢驗(yàn)水平下取得了較偏度系數(shù)法更為準(zhǔn)確的金融資產(chǎn)收益非對(duì)稱性判定結(jié)論,且兩階段非對(duì)稱性檢驗(yàn)法較偏度系數(shù)法更適用于具有非獨(dú)立、非正態(tài)特性數(shù)據(jù)的非對(duì)稱性檢驗(yàn)。 （共14頁(yè)）