多類型相關(guān)性下的保險(xiǎn)業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)度量研究

摘要： 近年來(lái)保險(xiǎn)公司重大操作風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)，操作風(fēng)險(xiǎn)已成為保險(xiǎn)業(yè)最為重要的風(fēng)險(xiǎn)之一。而現(xiàn)有的保險(xiǎn)業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)度量研究大多忽視了風(fēng)險(xiǎn)事件之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，顯著影響著操作風(fēng)險(xiǎn)度量結(jié)果的準(zhǔn)確性。本文在保險(xiǎn)業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型中引入相關(guān)性刻畫方法，將相關(guān)結(jié)構(gòu)嵌入損失分布法框架中，在考慮操作風(fēng)險(xiǎn)事件之間的頻率相關(guān)、強(qiáng)度相關(guān)和損失相關(guān)三種類型相關(guān)性的基礎(chǔ)上對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量研究。并且針對(duì)保險(xiǎn)業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)...