基于q-高斯過程下的帶紅利歐式期權(quán)定價(jià)
河南師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)
頁數(shù): 7 2023-05-06
摘要: 研究了q-高斯過程下帶分紅的歐式期權(quán)定價(jià)及參數(shù)估計(jì)問題.首先得到不同分紅情形下的定價(jià)公式,對(duì)于按照紅利率情形的分紅問題,通過求解帶分紅的隨機(jī)微分方程得到對(duì)應(yīng)的歐式看漲期權(quán)的定價(jià)公式;對(duì)于離散分紅的情形,通過構(gòu)造套期保值策略,導(dǎo)出帶有離散分紅的期權(quán)定價(jià)公式.然后研究q-高斯過程中的參數(shù)估計(jì)問題.對(duì)于q,使用R/S分析法估計(jì)出Hurst指數(shù)H的值,再通過q與H之間的關(guān)系估計(jì)出q;采...