美式蝶形期權(quán)期望的半?yún)?shù)界
西北師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)
頁(yè)數(shù): 10 2023-07-15
摘要: 研究美式蝶形期權(quán)均值的半?yún)?shù)界估計(jì)問(wèn)題.在給定風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)(股票)價(jià)格的某些矩信息條件下,通過(guò)對(duì)偶方法得到美式蝶形期權(quán)的上、下矩界;利用對(duì)偶原理、測(cè)度變換和控制函數(shù)分別估計(jì)了單峰和雙峰情形下美式蝶形期權(quán)期望的上界.