存在可變賠付率的最優(yōu)保險(xiǎn)契約模型設(shè)計(jì)

摘要： 針對(duì)信息不對(duì)稱情形下保險(xiǎn)市場(chǎng)上的逆向選擇問(wèn)題,基于委托代理理論建立非對(duì)稱信息條件下的保險(xiǎn)契約模型.該模型以可變賠付率作為信息甄別工具,使保險(xiǎn)賠付率與風(fēng)險(xiǎn)損失呈負(fù)相關(guān),降低投保人說(shuō)謊時(shí)的效用,提升保險(xiǎn)市場(chǎng)效率.研究表明,存在可變賠付率的保險(xiǎn)契約不劣于傳統(tǒng)部分保險(xiǎn)契約,并給出前者是后者嚴(yán)格帕累托改進(jìn)的充分條件.最后,結(jié)合一個(gè)算例進(jìn)一步分析在存在分離均衡情形下該模型的改進(jìn)效果.