CIR利率環(huán)境下標的資產帶跳的期權定價

摘要： 考慮在隨機利率環(huán)境下，標的資產是由Lévy跳過程驅動的期權定價模型，其中利率由Cox-Ingersoll-Ross(CIR)模型刻畫。利用遠期測度變換、傅里葉逆變換以及Feynman-Kac定理給出了級數形式的歐式期權定價公式，并通過數值模擬證明該級數解是收斂的，最后通過實證分析證明所得解比經典的B-S模型更符合實際市場。