基于蒙特卡羅模擬技術(shù)的投資項目風險量化分析

摘要： 近年來，國內(nèi)投資項目風險分析越來越受到重視，投資項目前期工作普遍要求加強風險量化分析，但在實際操作中缺少風險定量分析的實施指南。本文分析風險量化分析技術(shù)特點及適用范圍，重點介紹基于蒙特卡羅模擬技術(shù)開展風險量化分析的實施步驟、關鍵參數(shù)的確定方法。最后以A項目為例，構(gòu)建風險評估模型，舉例說明不同風險變量適用的概率分布及參數(shù)確定過程，并采用蒙特卡羅模擬技術(shù)獲得風險量化分析結(jié)果。研究過... （共5頁）