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美聯(lián)儲加息背景下全球債券市場波動的國際傳導(dǎo)研究

新金融 頁數(shù)： 8 2024-01-25
摘要： 在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、美聯(lián)儲持續(xù)加息背景下，全球金融市場動蕩加劇。本文在探究全球債券市場波動跨國傳導(dǎo)作用機(jī)制的基礎(chǔ)上，應(yīng)用BEKK、CCC、DCC三類多元GARCH模型，實(shí)證檢驗(yàn)美聯(lián)儲加息前后全球債券市場長期利率變動在波動溢出性、靜態(tài)相關(guān)性、動態(tài)相關(guān)性方面的新變化，以便系統(tǒng)地識別全球債券市場價格波動信息的傳導(dǎo)特征。研究發(fā)現(xiàn)：當(dāng)美聯(lián)儲加息后，美國國債收益率波動對全球債券市場的波動溢出效... （共8頁）

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