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中國股票市場行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)傳染的動(dòng)態(tài)特征——基于行業(yè)特質(zhì)波動(dòng)關(guān)聯(lián)的視角

運(yùn)籌與管理 頁數(shù): 7 2023-12-25
摘要: 本文從行業(yè)特質(zhì)波動(dòng)的視角出發(fā),結(jié)合DCC-MVGARCH模型構(gòu)建行業(yè)特質(zhì)波動(dòng)關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò),通過經(jīng)濟(jì)體系內(nèi)部行業(yè)間網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)湫再|(zhì)分析了國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)和風(fēng)險(xiǎn)傳染問題。研究發(fā)現(xiàn):金融事件的沖擊加劇了行業(yè)特質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn),增強(qiáng)了行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性;行業(yè)關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)和中心節(jié)點(diǎn)具有時(shí)變性,而內(nèi)生沖擊引致的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)水平高于外生沖擊產(chǎn)生的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)水平;在經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩或者危機(jī)期間,輕工制造、紡織服裝... (共7頁)

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