基于“分解-重組-預測-集成”模式的Heston期權定價模型

摘要： 精準合理地期權定價對于改善市場流動性、優(yōu)化投資者結構、穩(wěn)定金融市場擁有重要意義。本文提出了一種結合“分解-重組-預測-集成”思想的Heston期權定價模型，該模型利用Heston模型進行初始定價，通過自適應噪聲完全集合經(jīng)驗模態(tài)分解(CEEMDAN)對定價誤差進行分解與重構，獲得高頻項、低頻項及趨勢項，然后使用門控循環(huán)單元(GRU)估計高頻項及低頻項，使用差分整合移動平均自回歸(... （共7頁）