金融時間序列系統(tǒng)風險度量：動態(tài)二元Dvine模型（英文）

摘要： 在金融市場中，對金融資產的尾部風險的精準度量一直是研究者關注的焦點。本文提出了一個新的二元時間序列模型，用來計算和預測金融資產的在險價值（Va R）和條件在險價值(Co Va R)。該模型可以同時捕捉二元時間序列中存在的序列相關性和橫截面相關性，從而提高估計和預測的精度。本文在模型推導中給出了該二元時間序列模型的參數估計值，并且基于plug-in方法給出了Va R和Co Va ... （共12頁）