不可達系統(tǒng)的魯棒貝葉斯估計方法

摘要： 本文針對模型擾動下的不可達系統(tǒng),提出了一種新的針對退化分布下的極大極小博弈問題的求解和證明方法.首先,文章將有相對熵約束的極大極小博弈問題轉(zhuǎn)換成了一個無約束的拉格朗日函數(shù),并找到其在均值和奇異的方差矩陣方向上都為嚴格凹函數(shù)的條件;其次,本文通過求解其均值和方差的極大值,得到所對應的魯棒貝葉斯估計器和奇異的擾動狀態(tài)誤差協(xié)方差矩陣;最后,文章證明存在一個唯一的拉格朗日乘子滿足其約束... （共8頁）