基于多元時(shí)間序列的自適應(yīng)貪婪高斯分段算法

摘要： 現(xiàn)有多元時(shí)間序列分段算法中分段點(diǎn)的選擇以及分段個(gè)數(shù)的確定往往需要分別獨(dú)立完成,大大增加了算法的計(jì)算復(fù)雜度.為解決上述問(wèn)題,提出一種基于多元時(shí)間序列的自適應(yīng)貪婪高斯分段算法.該算法將多元時(shí)間序列各個(gè)分段所對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)解釋為來(lái)自不同多元高斯分布的獨(dú)立樣本,進(jìn)而將分段問(wèn)題轉(zhuǎn)化為協(xié)方差正則化的最大似然估計(jì)問(wèn)題進(jìn)行求解.為提高學(xué)習(xí)效率,采用貪婪搜尋方法使每個(gè)段的似然值最大化進(jìn)而近似地找到最...