產(chǎn)業(yè)鏈視角下油料產(chǎn)品價(jià)格溢出效應(yīng)的對(duì)比分析——基于三元VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型
中國(guó)油脂
頁數(shù)： 7 2023-05-19
摘要： 為了更好地理解油料產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng)規(guī)律，提升國(guó)內(nèi)油料產(chǎn)品價(jià)格研究水平，以大豆、油菜、花生為油料作物的典型代表，以2011年2月—2019年12月油料產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)環(huán)節(jié)月度價(jià)格數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用三元VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型，研究油料產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游產(chǎn)品的價(jià)格溢出效應(yīng)。結(jié)果表明：大豆產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品均存在價(jià)格均值溢出效應(yīng)，油菜產(chǎn)業(yè)鏈上、中游之間沒有價(jià)格均值溢出效應(yīng)，花...
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