ARMA模型可表述為對(duì)于一個(gè)平穩(wěn)、零均值的時(shí)間序列{xt},t=1,2,…,N,可擬合如下形式的隨機(jī)差分方程:式中,φi(i=1,2,…,n)為自回歸(Autoregressive)參數(shù);θj(j=1,2,…,m)為滑動(dòng)平均(MovingAverage)參數(shù);序列{at}為殘差序列,當(dāng)這一方程準(zhǔn)確地反映了數(shù)據(jù) (共 669 字) [閱讀本文] >>
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 ARMA模型可表述為對(duì)于一個(gè)平穩(wěn)、零均值的時(shí)間序列{xt},t=1,2,…,N,可擬合如下形式的隨機(jī)差分方程:式中,φi(i=1,2,…,n)為自回歸(Autoregressive)參數(shù);θj(j=1,2,…,m)為滑動(dòng)平均(MovingAverage)參數(shù);序列{at}為殘差序列,當(dāng)這一方程準(zhǔn)確地反映了數(shù)據(jù) (共 669 字) [閱讀本文] >>